الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
قیمت
قیمت این مقاله: 38000 تومان
(ایران ترجمه - Irantarjomeh)
توضیح
بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.
شماره
۷۵
کد مقاله
IND75
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
روش تحلیل خوشه بندی خاکستری برای تصمیمات ریسک سرمایه گذاری پروژه برون مرزی انرژی
نام انگلیسی
Grey Clustering Analysis Method for Overseas Energy Project Investment Risk Decision
کالج مهندسی کنترل و کامپیوتر، دانشگاه برق نورس چاینا، پکن، چین
کالج اقتصاد و مدیریت، دانشگاه برق نورس چاینا، پکن، چین
الزویر
مرجع به انگلیسی
Systems Engineering Procedia; School of Control and Computer Engineering, North China Electric Power University , Beijing, China; School of Economics and Management, North China Electric Power University , Beijing, China; Elsevier
کشور
چین
روش تحلیل خوشه بندی خاکستری برای تصمیمات ریسک سرمایه گذاری پروژه برون مرزی انرژی
چکیده
در این مقاله نوعی روش تصمیم گیری هوشمندانه در ارتباط با تصمیم گیری وام های پروژه برون مرزی، بر مبنای روش تحلیل خوشه بندی خاکستری، ارائه شده است. تحلیل خوشه بندی خاکستری به عنوان الگوریتمی جهت دسته بندی ریسک، برحسب شاخص ریسک، بشمار می آید. این الگوریتم قابلیت خوشه بندی ریسک های شدید در سیستم شاخص ریسک خوشه بندی خاکستری را خواهد داشت و بر مبنای آن قابلیت درک و مشخص سازی تصمیم در ارتباط با وام های پروژه برون مرزی به منظور برآورد دقیق ریسک بوجود آمده و به علاوه می توان نسبت به برآورد نتایج به عنوان مجموعه داده ای ساده در تحلیل خوشه بندی به منظور حاصل آوردن برنامه وام برای روش تصمیم مرکز خوشه بندی جهت تکمیل راهکارهای پروژه در ارتباط با برنامه های وام خارجی اقدام نمود. کارایی این روش با استفاده از آزمایش مغایرت مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.
با توجه به فرایند جهانی شدگی اقتصاد، پذیرش مشاغل و وام های پروژه ای برون مرزی از سوی بانکداری داخلی در حال افزایش می باشد. چگونگی ارزیابی دقیق ریسک های وام پروژه برون مرزی همراه با ایجاد برنامه کارآمد و منطبق وام به عنوان یک وظیفه ضروری تلقی می گردد. بر مبنای تجارب تاریخی، فرایند تصمیم گیری پروژه برون مرزی سنتی که عمدتاً بر مبنای وام بانکی تکمیل می گردد در ارتباط با محاسبات احتمالا ساختگی پرسنل می باشد. نقص های این مورد آشکار هستند: از یک طرف، کارکنان بانکی می بایست دارای تجربه زیادی باشند و از قابلیت های ماهرانه کار برخوردار باشند، اما در عین حال کلیه اشخاص نمی توانند چنین مواردی را داشته باشند. از طرف دیگر، کارایی این سبک اندک است و مشکلاتی که از عملیات دستی نشأت می گیرند جدی هستند. به منظور ارتقای کارایی شغل و کاهش خطای عملیاتی انسانی، اخیراً روش تصمیم گیری هوشمندانه در رشته های تصمیم گیری تجاری مربوط به وام مورد استفاده قرار گرفته است. این روش جایگزین که در آن برنامه ریزی سلسله مراتبی (AHP) و هوشمندی سازمانی (OI) نیز دیده می شود از جمله ویژگی های قابل توجه در این عرصه می باشد. در یک محتوای خاص، هوشمندی، AHP و روش سازمانی قابلیت ارتقای سطح هوشمندی تصمیم گیری تجاری مربوط به وام را خواهند داشت، اما هنوز شاهد بروز آشفتگی های بسیاری در خصوص دخالت انسان ها در این عرصه هستیم.
به واسطه سطوح پایین هوشمندی مرتبط با تصمیم گیری وام های پروژه برون مرزی، عوامل تداخل انسانی و پایایی ضعیف تصمیم گیری، یک مدل تصمیم وام پروژه ارائه شده است که بر مبنای تحلیل خوشه بندی خاکستری می باشد (خوشه بندی خاکستری، خارج از نظم GCA). با استفاده از پروژه برون مرزی در ارتباط با سیستم شاخص ریسک وام و شاخص های ریسک همراه با خوشه بندی جهت تولید GCA سیستم شاخص ریسک جدید و کلیه برنامه های وام پروژه برون مرزی به یک مؤلفه مرکزی “GCA” تنظیم گردیده و بر این مبنا نتیجه گیری برحسب مؤلفه های مبتنی بر GCA در ارتباط با وام های پروژه برون مرزی مدل تصمیم GCA مشخص خواهد بود. در نهایت، نتایج تجربی نشان دهنده آن هستند که چنین مدلی که بر مبنای مدل تصمیم گیری GCA وام پروژه برون مرزی می باشد، در مقایسه با روش سنتی، کاملاً مطمئن و پایا می باشد.
تحلیل خوشه بندی خاکستری (“GCA“) بر مبنای نظم ماتریس همبستگی خاکستری یا تابع وزن سفید اعداد خاکستری برخی از شاخص های مشاهداتی می باشند که می توان آنها را به چندین دسته بندی مرتبط با روش تعریفی تقسیم نمود. یک خوشه بندی به عنوان مجموعه ای به شمار می آید که متعلق به کلاس یکسانی از مشاهدات موضوعات یا آبجکت ها است. بر مبنای تقسیم موضوع خوشه بندی، تحلیل خوشه بندی خاکستری را می توان به تحلیل خوشه بندی تابع وزن سفید خاکستری و تحلیل خوشه بندی خاکستری تقسیم نمود. تحلیل خوشه بندی تابع وزن سفید خاکستری عمدتاً جهت کنترل این موضوع بکار گرفته می شود که آیا چنین مشاهده ای متعلق به دسته بندی های مختلف مشخص می باشد یا خیر تا بر این مبنا قابلیت تعامل متفاوت با آن به وجود آید. تحلیل خوشه بندی خاکستری عمدتاً برای عوامل مشابهی بکار گرفته می شود تا قابلیت ساده سازی سیستم های پیچیده به وجود آید. مزیت های تحلیل خوشه بندی خاکستری توزیع نمونه موضوع خوشه بندی بدون هیچ گونه ضروریت خاصی می باشد و از طریق یک فرایند محاسبه ساده قابلیت پردازش آن وجود داشته و می توان نسبت به حاصل آوردن اطلاعات خوشه بندی مناسبی اقدام نمود.
پروژه برون مرزی به عنوان یک سرمایه گذاری چند ملیتی به شمار آمده و ریسک آن بسیار بیشتر از حد میانگین پروژه های سرمایه گذاری داخلی می باشد و ریسک های تفصیلی این پروژه را می توان به ۴ نوع ریسک شامل کشورهای مورد نظر خارج از ریسک، ریسک های شرکتی، ریسک های قانونی و ریسک های اعتبار بانکی تقسیم نمود و به علاوه ۱۹ ریسک ثانویه کوچک نیز مدنظر هستند، نظیر جدول ۱، که ریسک های آنها ممکن است به صورت ذیل در نظر گرفته شوند:
۳ـ۲٫ تحلیل وام برنامه های اجرایی پروژه برون مرزی
در کاربردهای خاص وام های پروژه برون مرزی، بانک دارای پنج برنامه دراز مدت تحت عناوین برنامه های A، B، C، D و E می باشد.
برنامه A، یعنی برنامه متعلق به شرکت مادر که اقدام به ایجاد شرکت های تابعه آن سوی دریاها یا برون مرزی نموده است، که بر مبنای آن شرکت تابعه مسئول عملیات سرمایه گذاری خاص می باشد. شرکت مادر به عنوان وام دهنده به بانک به عنوان یک شرکت کلی و مشتری بانک AAA به شمار آمده و وام ها در محدوده اعتبار بانکی بر مبنای مؤلفه های تضمینی مربوطه می باشد.
برنامه B، که در آن شرکت مادر اقدام به برپایی شرکت تابعه برون مرزی نموده و آن شرکت مسئول عملیات سرمایه گذاری خاص می باشد. شرکت تابعه به عنوان وام گیرنده اقدام به دریافت وام از بانک می نماید، شرکت تابعه متعلق به شرکت مادر اقدام به ارائه رهن نموده و در مقابل شرکت مادر نیز تضمین کننده کلیه ساختارهای مربوطه می باشد.
برنامه C، بر مبنای برنامه B، اقدام به افزایش ساختار تضمین شده شرکت مادر می نماید که بر مبنای آن شرکت مادر اقدام به برپایی شرکت تابعه خود در خارج نموده و شرکت تابعه مسئول عملیات مرتبط می باشد. شرکت تابعه از بانک ها اقدام به دریافت وام با استفاده از رهن حاصله از دارایی ها نموده و شرکت اصلی کلیه تضمین های مرتبط را ارائه می نماید که شامل تضمین هایی با توجه به ساختار اوراق بهادار و موارد تضمین شده دیگر است.
فرایند استقرار که بر مبنای وام پروژه خارج از GCA می باشد به دو مرحله ایجاد سیستم شاخص ریسک و تاریخچه مورد وام تحلیل خوشه بندی خاکستری تقسیم می شود. بر مبنای GCA، سیستم شاخص ریسک نیازمند تغییر از ویژگی های ریسک می باشد که خود حاصله از سیستم شاخص ریسک اصلی است و در ارتباط با بخش شدگی قواعد GCA در سیستم شاخص ریسک مدنظر است، “تاریخچه مورد وام با توجه به تحلیل خوشه بندی خاکستری” نیز به عنوان ورودی مورد تاریخی برمبنای قواعد دسته بندی سیستم شاخص ریسک GCA محسوب می شود، بنابراین چنین موردی را می توان به عنوان یک مؤلفه مرتبط با توجه به ارتباط بین خوشه بندی و مشخص سازی رویه های اجرایی طرح های تصمیم در ارتباط با وام های پروژه مدنظر قرار داد.
۴ـ۱٫ ایجاد سیستم شاخص ریسک
۴ـ۱ـ۱٫ اصول ایجاد سیستم شاخص ریسک
انتخاب شاخص ارزیابی به طور مستقیم در ارتباط با مدل ساختار اعتبار وام نتایج ارزیابی می باشد. در صورتی که انتخاب شاخص بسیار زیاد باشد، چنین موردی به صورت تکراری به نظر رسیده و متعاقباً سبب بروز تداخلاتی به وسیله شاخص تکرار شده می شود. در صورتی که انتخاب شاخص بسیار اندک باشد، این مورد نمی تواند معرف کلیه شاخص ها باشد. در صورتی که نوعی مدل ساختار اعتبار وام برای ارزیابی جامع را در نظر بگیریم می بایست یک مؤلفه علمی و منطقی را مشخص سازیم که بازتاب دهنده ارزیابی سیستم شاخص کل مؤلفه های اعتباری مربوط به وام های پروژه خرید و ادغام برون مرزی باشد. در صورتی که اقدام به ایجاد ارزیابی سیستم شاخص نماییم، چنین مواردی برحسب اصول سیستماتیک و به صورت مستقل و با اهداف و کارآمدی های مشخص دنبال خواهد شد.
۴ـ۱ـ۲٫ ساختار سیستم شاخص ریسک
شاخص ریسک اولیه همانند جدول ۱، بر مبنای سیستم شاخص ریسک GCA می باشد که مشخص کننده سه نوع از مؤلفه های خاکستری در سطح بالا، متوسط و پایین می باشد که خود مؤکد شاخص های مختلف در ارتباط با میزان ضررهای مربوط به ریسک با استفاده از روش دلفی به عنوان یک روش کمی می باشد. CGA بازگوکننده جزئیات فرایند ایجاد سیستم شاخص بر مبنای ریسک به شرح ذیل می باشد:
۴ـ۲٫ مورد خوشه بندی وام تاریخی
این مرحله قابلیت محاسبه سه مقدار ریسک نوع خاکستری برای هر مورد از نقطه نظر تاریخی را داشته و این موارد را به عنوان مختصات فضای خوشه بندی سه بعدی در نظر گرفته ومتعاقباً چنین مؤلفه هایی بر مبنای فضای خوشه بندی سه بعدی و مشخصه های تاریخی با توجه به توزیع کلیه موارد با استفاده از پنج نوع از وام های طرح پیاده سازی مرکز خوشه بندی در نظر گرفته می شود.
به منظور نشان دادن متعاقب ویژگی ممتاز این روش در مقاله جاری ما از سه مورد اجرایی وام های پروژه برون مرزی حقیقی که از طریق یک بانک دولتی اجرایی شده است به منظور انجام آزمایشات کارآمد در سال ۲۰۱۰ استفاده نموده و در عین حال از روش های AHP و OI در ارتباط با مشخص سازی پایایی بهره جستیم. نتایج این آزمایش در جدول ۴ مشخص شده است.
این مقاله اقدام به بررسی روش تصمیم گیری در وام پروژه برون مرزی GCA، با استفاده از سیستم شاخص ریسک کامل GCA مرتبط با تحلیل خوشه بندی خاکستری نموده و مؤلفه های متمایز تصمیم گیری هوشمندانه که سبب فایق آمدن بر نقص های انسانی به وجود آمده در روش اصلی شده است را خاطرنشان ساخته است. بنابراین با این روش قابلیت ارتقای دقت تصمیم وام حاصل آمده است. بر مبنای واقعیت های تاریخی با توجه به آزمایشات مرتبط با وام های برون مرزی و مقایسه آنها با روش های سنتی مشخص شد که این روش از دقت بیشتری برخوردار می باشد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
